潜水数年,发一个可能要实战TB的模型测试结果,模拟中~

统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 553994.72 246777.71 307217.01
总盈利 1436709.41 681733.19 754976.22
总亏损 (882714.70) (434955.48) (447759.22)
总盈利/总亏损 1.63 1.57 1.69
期末持仓盈亏 4200.00 4200.00 0.00

交易次数 964 479 485
盈利比率 39.00% 38.83% 39.18%
盈利次数 376 186 190
亏损次数 588 293 295
持平次数 0 0 0

平均利润 574.68 515.19 633.44
平均盈利 3821.04 3665.23 3973.56
平均亏损 (1501.22) (1484.49) (1517.83)
平均盈利/平均亏损 2.55 2.47 2.62

最大盈利 26125.28 26125.28 15613.51
最大亏损 (8140.33) (8140.33) (7355.26)
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.02
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 68.06 30.32 41.77

最大持续盈利次数 6 4 6
最大持续亏损次数 9 12 9

平均持仓周期 3 3 3
平均盈利周期 4 4 3
平均亏损周期 2 2 2
平均持平周期 0 0 0

最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
最大使用资金 234000.00 234000.00 219960.00
佣金合计 95745.28 47582.29 48162.99

收益率 110.80%
年度收益率 2358.83%
有效收益率 236.75%
月度平均盈利 198786.34

总交易时间 85天
持仓时间比率 87.91%
持仓时间 74天
最大空仓时间 7天
持仓周期 2640

期间资产最大升水 599754.54
发生时间 2010/12/20 11:25:00
最大升水/前期低点 119.95%

最大资产缩水(Close-Close)
缩水值 (53785.33)
发生日期 2010/12/02 13:25:00
最大缩水/前期高点 4.94%
净利润/最大缩水 1030.01%

 

图很好看,但不会贴,就先免了
欢迎交流~

 

我居然是今年才注册的??不过更早很多开始上海洋了,也算潜水,呵呵

 

看起来很漂亮。

但你这么高的年盈利率不得不让人怀疑系统可能存在其它未知的缺陷。

 

我和你有一样的顾虑,所以先模拟看看,模拟没有问题才敢实盘呵呵,多谢指点,希望更加多多指教,呵呵~

 

例如,你觉得通常可能会有那些问题呢?

 

统计指标 全部交易 多头 空头

交易次数 964 479 485

最大持续盈利次数 6 4 6
最大持续亏损次数 9 12 9


我对TB不熟悉，也不能妄加评判。
你的全部交易次数为946， 为何你的最大持续亏损次数为9129？

 

交易的是啥品种，有没有参数？有没有优化？

 

参数个数？滑点？

 

可能引用了未来函数，例如测试时当前Bar其实已走完，实战时，其实还未走完（看你用哪种测试模式）。

 

PF一般 但平均利润不错。。。
但在持仓一手的情况下，最大使用资金达23万多。。。是什么合约？price level如此高？
可能均利额度较高来源于大合约价值吧。。。
那么这样的系统盈利能力只能算一般般

 

基本可以肯定是用了未来函数，比如close在测试中的效果会很好，实盘效果将大幅下降。

 

测试的时间长度？

 

交易次数 964 479 485

没注意看 吓得我，我以为是交易 964M 次。。。

 

R值在3成左右，系统还有待提高 像很多通用的系统R值都达到0.5甚至更高了

 

请教下你说的R值是什么？