转贴:我是如何赚到第一个一百万的

Discussion in 'Risk and Uncertainty' started by Toby, Nov 26, 2010.

  1. http://futures.bbs.hexun.com/post_46_530149_1_d.aspx

    记得初中时我得到一本杂志,名字忘了,是那种地摊上才见得到的盗版杂志.内容是介绍澳门赌场以及澳门赌界的风云往事,我被深深的吸引,到处搜集这方面的书.随着对澳门赌界的了解,开始疯狂崇拜赌神叶汉.并无比向往澳门的赌场,那里的一切赌具,在我看来都是公平公正公开的,赌客不必担心自己被不正当的手段欺诈.胜与负完全凭赌技与运气.
    当时的理想就是,将来有了点本钱就去澳门赌场赚一笔.
    我对于身边的赌局,毫无兴趣.和你玩的大多是熟人,就算是陌生人,也不可能长期在一起赌.今天你赢了他,明天他又赢了你,谁也不可能在这上头成功致富(要是天天赢,人家肯定不和你玩了),所以是极乏味的事,这种玩法只适合老头老太太消磨时间.而我的理想是长期稳定的赢.这当然需要一个固定的,随时开着赌局的赌场,并且不会因为我经常赚他们的钱而拒绝我下注.
    从小我心思都没放在读书上,成天琢磨些别人看来不着边际的事.那段时间便一天到晚想着怎么赌博致富.工欲善其事,必先利其器.我选择了一项最简单直接的赌具---掷色子.
    色子大家都晓得,打麻将就用到它.色子是正方形的有六个面,从一到六有六个点数.掷下去后,朝上的一面如果是一到三则为小,四到六则为大.稍稍有点概率学常识的人都晓得,一个标准的的色子掷下去,出大出小的可能性各占一半.
    在掷色子上,一直以来我都坚信按我的方法能实现稳定盈利.各位朋友不要以为我有什么特异功能,像五十年代澳门出现过的听色党一样,能凭声音知大小.我没那种功夫.再者据我所知现在澳门的赌场用的色子是无法根据声音确定点数的.色子虽然还是象牙制的,但宝钟的底座已不是玻璃,而改成透明塑料,色子落下时声音很微弱.
    我的方法完全是基于概率的角度出发的.具体操作是等发现连续出了三次大,或者三次小后,再押反向的,比如出了三次大,我就拿一个筹码押小,这时我冒的风险就比较小.你见过连出一百次大的吗?没有吧?那么连出两次大呢?肯定经常看到吧?所以从常识上讲,连出次数越多,可能性越小,所以这么押,风险就小.
    理论上讲,出大和出小的机率都是50%,但连出两次大的机率就应该是50%再乘以50%,是25%,而连出三次大的可能性则是12.5%,连出四次就是6.25%,总之是连开次数越多,可能性就越小.我选择已经连开了三次以后再下注押反向的,就是根据这个出发的.
    我们可以把自己的赌本分成35份,每份为一个筹码.一旦出现三次的大,就押小,下注一个筹码,如果继续出大,第二次再押小,下注两个筹码.这样依此类推每次加倍押,一旦出小,就赚一个筹码.但也不是一直押下去,因为筹码毕竟是有限的,所以当第三次下注又赔了的话,那么一共赔了七个筹码,即第一次是1个,第二次是2个,第三是4个.
    如果出现这种情况,千万要收手!不能一味再押下去,可以休息一天,来日再战.如果这时自己无法控制住自己,像个输红眼的赌徒继续翻着倍的加码押下去,那么就有可能一次就将本钱赔光.俗话说,留得青山在不怕没柴烧.在对自己不利时,要懂得收,保留实力等待机会,不能使性子.只要方法是好的,就要对自己有信心,长期按自己的方法执行,一定能稳定获利.相反如果在盈利的情况下,就不能急着退场,要充份利用你的好运气,多赚些筹码.如果当天赚了12个筹码了.就可以收手,当自己的本金从35个筹码变成70个以后,就可以把每次下注量扩大一倍.总之要保证自己的总本金是每次下注量的35倍.
     
  2. 只能说作者是一位导人向善的好人。就学科而言,是错误的。
     
  3. ...是错误的。去赌场算概率你得先知道每种游戏的赌场优势。抛硬币是几乎作为所有概率教科书的开篇例子,有其必然性。这个必然性决定了不会用色子做例子,然后再将色子引申到投资...算了,我已经无法言语了~:rolleyes:
     
  4. 为什么这么说呢?他这个例子体很好的体现了资金管理啊。
    概率教科书一般都首先用拋硬币做例子,只是因为抛硬币比丢色子简单。何况用丢色子做例子的地方也很多啊。
     
  5. 嗯,我同意这是资金管理方法里面的一种——因为多样性。(但是我个人对这种资金管理的方式表示保留)。
    退一步来说,即使这是一个最棒的资金管理系统/策略,在负的期望下,一个好的策略只是将娱乐的时间稍微延长而已。
    其实我并没有想要打击楼主的意思,只是若说出这番话的人以传道授业的方式来表述这一观点的话,我觉的就有必要较真一下——因为没有学问要比拥有但却是错的学问的要强很多很多~
    比方说,如果你去玩轮盘,有欧式单零的,有美式双零的,你选哪种呢?当然是单零的了,这想都不用想~这就是在你可控制范围内的选择,但就游戏品种而言,你没有选择的余地。好了,那站高一点来看,如果游戏可以选择的话呢?就是我上面帖子提到的。不为其他,只因为BJ是唯一一种你可以改变赌场优势的游戏(如果你觉得自己还算聪明就应该玩BJ。如何入门,可以搜索一下“戴子郎”)。啊,扯太远了。
    的确骰子的例子不少,但这只不过是为了推导进一步的理论而举出的理论上的例子。当理论要结合实际时,当玩家决定要不要赌一把时,我劝那位玩家先问自己一个问题,玩这个游戏,你有优势吗?
    很多问题,已经有前人给出答案...在这种情况下,最好的做法是站巨人的肩膀.
     
  6. 负期望下,最佳获利模型是showhand一把,然后再也不碰...
    正期望下资金管理才有意义。
     
  7. 没想到啊 这里也有人知道 戴子郎 呵呵
     
  8. :D 本来回复的时候我就这样写,用尽全副身家只玩一次(50/50的情况下),你会赢得无尽的尊敬...不过后来考虑一些因素,删掉了。

    :p
     
  9. 期望值正或负的计算主要只涉及两个要素:一个是胜率,一个盈亏比。
    这是一种排除了仓位的计算方法。在实战中其意义有限。想象一下:你的交易策略是:在一个价格区间之内,你的策略是:尽管其中有一百次下手的失败率,但总会有其中一次如你所预料的那样。而那一次的仓位,不一定是每次最大,但总是有利于你。
    至于这一百次下单的仓位如何分配,只要参照一个由胜率与盈亏比计算的破产概率就可以了。
    我举这个例子是想说明一点:在计算胜率时,几乎所有人都在计算单次的下单成功率。这是错误的。在军事历史的众多著名战役中,一个伟大将领所指挥的一个战役中,有许多次如故意失败,引敌深入,如派小股兵力给予试探性打击,以探明敌方虚实。在多次的失利之后,知已知彼。一次或几次重要性的决战才真正决定了胜负。如果这时你去计算这个将领的每次军事行动的胜率与盈亏比,期望值为负。
     
  10. 期望是指数学期望,并不是单纯的胜率。
     
  11. 不要让胜率与盈亏比遮住双眼。在决定哪个时机应当加大仓位或减小仓位时,是依赖于你对市场的根本认识。如果同时能做到风险控制,就足以攻守兼备,始终立于不败之地。
     
  12. 再仔细看一下,我说的就是数学期望值,一个可量化计算的期望值,不仅是胜率,还有盈亏比。就这两个要素,构成了可计算的数学期望值
     
  13. 1. 撒普博士在通向财务自由一书中提到,先要找到正期望的系统,再谈资金管理. 如果是负期系统,早晚会完蛋. 但是如何找到一个正期望系统,以及如何证明是正期望系统, 几乎没有看到任何这方面的书. 找寻正期望系统就是找寻自己的优势(EDGE). 大部分书上只是提到传统技术分析就是交易者的优势, 这个优势只是经验,但是不是真的占有优势,我持怀疑态度. 象江恩理论,我几乎不看. 因为我不相信这个理论.
    象以前讨论的各种资金管理模型,包括凯利公式, 大前提是有一个正期望系统,也就是说你占有优势. 你知道你的系统占有优势吗?

    2.上面的lvsoft , naruto 已提到的资金管理是正确的.
    负期望下,最佳获利模型是showhand一把,然后再也不碰...
    正期望下资金管理才有意义。

    3.<从亏损到赢利>的作者亲自抛硬币100次, 统计如下: 1游程20次, 2游程16次, 3游程6次, 4游程2次, 5游程3次, 7游程1次. 也就是说硬币的一面只连续出现了一次或两次就反转的次数有36次, 连续出现三四次再反转的非常常见, 连续出现七八次再反转的也不算罕见. 作者认为在这里的随机过程也出现了趋势和形态(不敢苟同作者观点). 我们知道这里的趋势与形态是肯定不会让我们赢利的. 这里的趋势与形态都是些假的.
    能不能连续根据上面的结果, 连续失败几次就收手,过段时间再重来. 这个方法管不管用. 跟我最上面的那个贴子一样陷入了迷思. 后来我认识到,不管我采用什么策略, 作用都是0,既不会增加赢利, 也不会减少亏损. 假如市场是随机的, 连续失败几次就收手的做法不会影响你的最终结果,也不会使你活得更长久. 赌场也是这个道理. 连续失败几次就收手的做法不会使你活得更长久. 这个观点可能会招来大部分人的质疑.
    抛硬币的游程个数是呈正态分布的. (具体表述起来太复杂)
    100次硬币可以抛, 那10000次的游程如何计算出来? 网上有不少错误的答案,相信海友也能计算出来.
    由于投机市场具有尖峰胖尾的特性,因此连续七八次再反转的情形要大于抛硬币的情形. 也就是说在投机市场, 游程为1或者2的情况下更多, 游程为七以上的情况下更多. 中间的较少. (我也亲自对A股做过验证).如果从图上看会更清楚. 意思是什么呢. 比如A股市场, 总体上来看,如果今天上涨了, 明天更容易下跌,更容易反转. 这是游程为1的情况. 游程为7以上的呢, 更容易保持下去,而不反转. 也就是给人造成的具有趋势的印象. 也就是帕累托分布. 我想, 如果假设市场是有效的, 符合帕累托分布,我能不能找出一个策略来赢利呢? 比如, 我知道今天涨了,明天可能会跌(相比于投硬币更易反转), 那我明天就做空. 如果连续七八次以上涨,我就跟随趋势, 做多, 连续七八次以上下跌,我就跟随趋势做空. 因为相对于投硬币, 投机市场更具有胖尾性,也就是大家认识的趋势性. 我这样说应当是有道理的吗? 或者另一种策略, 当连续多次亏损就退出(以活得更久, 真的活得更久吗?). 大家看清楚出了, 这里的大前提是市场是完全有效的, 是符合帕累托分布的.
    我相信大部分人都存在误区. 大部分人不会反对我上面的策略吧?
    实际上我告诉你, 跟抛硬币完全一样,不管你去追趋势,还是追反转,就算给你了这个好象有利于你的统计结果, 给你最好的资金管理策略, 你长期最终的结果跟抛硬币完全一样,不赢也不赔.
    我希望海洋的海友都认识到这一点(因为大部分人都没认识到), 就是符合帕累托分布的市场, 如果是完全有效的市场, 你最终操作的结果跟抛硬币完全一样.
    原因是什么? 很简单, 帕累托分布是随机过程中的多种形态的之一种.
    如果我有说的不正确的地方请指正.

    最后我要说的是, 我认为市场并不是完全有效的, 否则我不做投机了.
     
  14. 这是不对的,明显是指数分布。最简单地来看,游程的分布何来对称性?

    此外,帕累托分布的部分也有问题。实际上收益率按什么分布是学术界研究的一个问题,但绝对不是帕累托分布。帕累托分布也不是对称的。

    其他的观点还是赞同的。
     
  15. 概率问题, 如果按照赌大小的方式,加倍赌大盘, 是不是就稳赚了呢?
    假设自己不可能连续10次猜错大小。 每一次是加倍,那么只要有一次对了,就把过去的钱都赚回来了。
     
  16. 这个做法一般来说,破产出局只是时间问题~~因为你没有无限的资金来不断的应对由于加倍赌而导致的指数增长的资金需求量。并且因为输的过多,赢一次虽然能抵消了之前所有输的次数,但你的赢利还是太小了。结果就是哪怕你赢的很多,资金增长也不会有多大增长。

    举个例子,你连续错10次的概率很小,只有0.97%。于是你假设你不可能连续错10次,那么你也要需要准备1024倍初始资金量。因此你第一次只能按照你全部资金的1/1024压。并且无论你在第几次赢的,每次都因为需要抵消前面输的钱,所以最终也只能赢全部资金的1/1024这么多。这个资金增长速度太慢了,以至于你需要赌1024次才能翻一倍。但是如果你赌1024次的话,原先的0.97%这么小的概率就不再这么微不足道了,相反连续赌1024次还不出现连续错10次的概率只有36.7%,并且只要出现一次你就破产了。

    也就是说,你只有36.7%的概率能翻倍,这个概率你还不如一次把全家老小压上去showhand高~至少后者还有50%的概率能翻倍...
     

  17. well said.
     
  18. 每扔一次要收手续费的,还有软件、数据等费用,您的住房、汽车、电脑等的折旧,以及在这过程中您小孩的学费、老婆的化妆品等等。
     
  19. 老婆的化妆品。。。深有感触。。。

    偶也歪楼歪一下