Marketcetera --- 一个投入400万美元开发的开源自动交易系统

Discussion in 'FIX Protocol' started by Aming, Feb 2, 2010.

  1. 明白了,谢谢
     

  2. tom兄, 多日前的啦, 晚覆了, 我們的fixatdl solution 不是我主要在做的, 負責的人都在法國, 而且這一塊我也實在不熟, 不好意思.
     
  3. 看了下MC, 感觉主要是一个交易平台,目前没有历史数据测试的的功能,好像数据可视化,也就是k线图也没有,个人还是玩玩wld算了.
    从软件架构的角度看,结构很不错,是分布式的架构. 使用了很多优秀的开源组件(站在巨人的肩膀上).
     
  4. Marketcetera不错,就是更新太慢,好像几年都没有新版本了。
     
  5. Marketcetera使用Esper
     
  6. 昨天去下了一个,还没有装,但是看到说不支持ib的市场数据接口,要用要付1000美金,要不就是在网上找第三方的。有用MC的吗?说说接口事情吧。
     
  7. MYSQL 数据库的意思是 数据+硬盘,这就很慢, 现在做交易一般将就效率,动不动就要搞多线程、需要的数据最好在内存里,这样就比较快。
    效率高的,人家主要做个别品种的对冲,这样要抢时间,这样的系统对效率要求就高。
    有的人不一样,他们要做的是国内A股的组合投资、板块轮动之类的系统,这样对历史数据要求高、但对效率要求就没那么高,因为同时监控的那些数据太多,不可能放入内存,所以这类策略的系统一定要数据+硬盘配合,即数据库格式。
    只要记得 数据库是有硬盘参与的,可处理大批量信息,但效率慢。
    内存上的数据表效率快,但一般处理数据量有限。
     
  8. 找了很久了,一直想找个linux/unix平台下的自动交易系统.
    如果是做基金管理的系统,,必须是建立在更稳定的电脑操作系统之上的,想必是非win平台的吧。
     
  9. 不一定,比如QD,面向机构,但是是以.net为基础啊。当然,你可以试试在linux+mono的环境下跑跑看:D
     
  10. 看来其实是没有人在用marketcetera吧
     

  11. Trading-shim:Linux下C++打造,基于命令行,支持IB-TWS的交易系統。
    http://www.trading-shim.org/