金字塔软件程序化交易讲座通知

Discussion in '金字塔决策交易系统' started by Likai, Jan 5, 2010.

  1. 金字塔软件程序化交易讲座通知



    时间:2010-01-15,周五,下午3:30

    地点:上海期货大厦2F 上期技术



    主讲:李凯

    主题:如何在金字塔中实现程序化交易,主要有3个层次的实现方法:

    (1)面向初级用户的基于前台图表模式的程序化交易

    (2)面向中级用户的基于后台预警模式的程序化交易

    (3)面向高级用户的基于VBA定制模式的程序化交易

    对象:做国内期货交易的用户 和 做IB交易的用户

    报名:发送邮件到 kit998@189.cn 注明“参加2010-01-15金字塔在上期技术的讲座”

    并留一个你的联系方式。


    讲座视频已经发布链接http://www.hylt.net/vb/showthread.php?p=189427#post189427
     
    Last edited by a moderator: Jan 16, 2010
  2. 股票何时开始全自动?
     
  3. 股票是T+1的,请问开设自动交易功能的具体意义何在
     
  4. 股票的自动化接口已经有证券公司开始提供了,预计在2010年将提供对股票程序化交易的商业化支持。现阶段你一定要做的话,我们可以提供定制开发的支持。
     
  5. 若安排在周六,周日就好了,不影响交易
     
  6. 借问一下:
    TYPE:次周期市价 MARKET 转换为程式化交易系统应为REF(条件,1),MKT
    BUY(COND and 持仓=0,30%,market);//开多,COND满足时,持仓为0时,按次周期开盘价买入30%的资金
    转换为程式化交易后
    KCS:= intpart(tasset*0.3/(close*multiplier));
    tBUY(ref(COND,1) and 持仓=0, KCS,mkt);
    问题是:比如信号发生在第1天,交易系统测试的是第2天市价买入,那么实际程式化交易时这个mkt买入是第2天还是第3天啊?
    谢谢!
     
  7. tBUY(COND and 持仓=0, KCS,mkt);
    信号发生的当时, 以市价买入

    tBUY(ref(COND,1) and 持仓=0, KCS,mkt);
    第二根K线开盘以市价买入
     
  8. 建议把讲座录像
     


  9. 市价就是开盘价的意思吗?软件上貌似是这个意思
    [​IMG]
    交易模型的market转换成程式化交易系统不是必须要加ref吗
    我的意思是,测评时,信号发生在第1周期,那么用market就第2周期买入
    那么,实际程式化交易时,有些信号必须要用到收盘价,那么信号发生的第1周期就买不到,所以只有第2周期用ref(cond,1)函数,然后再用mkt,那么这个mkt到底就是第2个周期买入还是 “次周期买入”也就是第3个周期买入啊?
    糊涂了 ,新手,不要见笑,谁来开导一下新手啊:mad:
     
  10. tBUY(ref(COND,1) and 持仓=0, KCS,mkt);
    是COND满足后的第二周期K线一开始就以市价买入
     
  11. 一直比较关注金字塔,金字塔的后台自动交易方式比较先进,相较于其他前台图表交易方式占用更少的资源,运行速度也更快,尤其是多个品种交易的时候,一般前台图表交易方式,开启20多个图表时占用资源较大,金字塔的后台自动交易方式更有优势
    有些策略需要VBA编写才能实现,正在学习VBA,期待早日金字塔推出VBA编程视频教程
     
  12. 谢谢Superview,以后遇到问题还要请教您啊。
     
  13. 很早就用了,金字塔主攻期货,就放弃了!
     
  14. 在CHCJ有行情预警+下单的方法,完全可行:cool: