金字塔软件程序化交易讲座通知 时间:2010-01-15,周五,下午3:30 地点:上海期货大厦2F 上期技术 主讲:李凯 主题:如何在金字塔中实现程序化交易,主要有3个层次的实现方法: (1)面向初级用户的基于前台图表模式的程序化交易 (2)面向中级用户的基于后台预警模式的程序化交易 (3)面向高级用户的基于VBA定制模式的程序化交易 对象:做国内期货交易的用户 和 做IB交易的用户 报名:发送邮件到 kit998@189.cn 注明“参加2010-01-15金字塔在上期技术的讲座” 并留一个你的联系方式。 讲座视频已经发布链接http://www.hylt.net/vb/showthread.php?p=189427#post189427
借问一下: TYPE:次周期市价 MARKET 转换为程式化交易系统应为REF(条件,1),MKT BUY(COND and 持仓=0,30%,market);//开多,COND满足时,持仓为0时,按次周期开盘价买入30%的资金 转换为程式化交易后 KCS:= intpart(tasset*0.3/(close*multiplier)); tBUY(ref(COND,1) and 持仓=0, KCS,mkt); 问题是:比如信号发生在第1天,交易系统测试的是第2天市价买入,那么实际程式化交易时这个mkt买入是第2天还是第3天啊? 谢谢!
市价就是开盘价的意思吗?软件上貌似是这个意思 交易模型的market转换成程式化交易系统不是必须要加ref吗 我的意思是,测评时,信号发生在第1周期,那么用market就第2周期买入 那么,实际程式化交易时,有些信号必须要用到收盘价,那么信号发生的第1周期就买不到,所以只有第2周期用ref(cond,1)函数,然后再用mkt,那么这个mkt到底就是第2个周期买入还是 “次周期买入”也就是第3个周期买入啊? 糊涂了 ,新手,不要见笑,谁来开导一下新手啊
一直比较关注金字塔,金字塔的后台自动交易方式比较先进,相较于其他前台图表交易方式占用更少的资源,运行速度也更快,尤其是多个品种交易的时候,一般前台图表交易方式,开启20多个图表时占用资源较大,金字塔的后台自动交易方式更有优势 有些策略需要VBA编写才能实现,正在学习VBA,期待早日金字塔推出VBA编程视频教程