如何判断系统成功

有一个系统， 满足一下条件，希望大师们看看是不是叫成功；

1. 系统在两年的运行中一直保持正资产；
2. 系统不断产生利润 （已计算交易费用）
3. 系统连续亏损总和没有导致暴仓，总数只有总资产的30％
4. 单次亏损也没有超过总资产的15％
5. 系统在历史27年的数据测试过程中也满足以上的条件。

可不可以说系统是成功的？


多谢，准备加大投资，希望多多执教。

 

我个人的看法：

有两种可能：一是该系统确实是坚固耐用的，那就逐渐增加资金好了。

另一种可能：这个系统看到的只是全局的一部分，也就是说，系统的成功是由某种开发者都没有意识到的更重要的因素所控制的，当该因素发生变化时，该系统就失效。凡是交易系统的使用带参数的，最好能够了解该参数所代表的真实意义。

比方说，在一个大牛市中，我用5日穿插20日均线买进卖出，屡试不爽。可是接下来在一个大熊市中，用同样的办法就全赔回去了。于是了解到大势才是更重要的因素。可是，如果能判断出是大牛市，用买入持有法就得了，绩效一定会比进进出出要高。

 

如果是保证金系统，最起码平均一年100%吧。是不是有些黑心，呵呵。

 

一个系统即使非常robust,对它的盈利能力也应该要有很高的要求。因为系统交易的风险比个人交易的风险大得多。

 

“3. 系统连续亏损总和没有导致暴仓，总数只有总资产的30％”
30％高了一些，15-20%比较适中。
“4. 单次亏损也没有超过总资产的15％”
如果成功率在80%以上， 可以考虑单笔亏损15%这一激进的比率。但起始以单笔亏损5%为好，积累30%的利润再说。

另外，成功率*盈亏比接近1，如成功率为70%，盈亏比为1.4; 成功率为80%，盈亏比为1.2;

 

对于趋势系统，平均一年100%已经不错；短线最起码2倍以上。

 

如果满足上述条件，是否可以这样增加资金：
每积累60%的利润，再增加起始资金的一倍，直至达到全部资金。
这样也有一段心理适应过程和操作适应过程。

 

多谢楼上的建议，我是做外汇的，两年的时间日元和欧元经历了大起大落，系统应该是考虑到了全局的情况。

 

按一般基金经理的经验来看，长线系统都比较容易成功。

 

你的系统交易周期越短，27年和2年就越有价值。不过15%太大，可通过MONEY MANAGEMENT 解决。

 

在一定约束条件下，以操作频度考察资金变化曲线，比用时间考察资

:wink: 经历几次大的往复的市场波动，必要且适度的操作频率，同时产生和谐的增长曲线-----可以替代绝对时间上的限制，如两年。

在一定约束条件下，以操作频度考察资金变化曲线，比用时间考察资金变化曲线，要合理得多，实际得多。

 

请教一下，为什么 "系统交易周期越短，27年和2年就越有价值" ？

 

我个人认为他的意思是： “周期小” 是指1分钟，或者5分钟或者15分钟为周期 而非日线周线为周期 所以周期小代表的参与测试的数据多 所以周期越小 2年和27年就越有价值

说白了 就是这个2年和27年是多大周期的 我个人认为如果是日线周期的 就不能说明系统的稳定性 周线为周期则更差 而问题提出者没有表明他所用的周期数

 

谢谢。

我初涉系统交易，按先生的话，是否，测试数据越多越好呢，有没有相对的标准去衡量用于测试的数据为 "多" "少" "适合" 呢？

 

标准是有的 而且很多 带我有时间整理一下发上来大家共享

 

谢谢。