全球市场多品种全生命周期历经半年测试即将实战的系统

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by citron, Aug 25, 2009.

  1. 那就多做做其他有意义的事情,尽管在GD贪污腐败横行的时代不太让人愿意。:D
    http://laiba.tianya.cn/laiba/CommMsgs?cmm=27320&tid=2636823917872703602&ref=commmsgs-rt-3-title
     
  2. 新手,用tb三个月!
     
  3. LZ 你的系统实战结果如何?
     
  4. 觉得您走的是同大家同一条路,都是由历史数据出发,寻找进出场点\寻找交易机会,找到一种算法,然后测试这种算法的绩效。大家彼此不同的是其在算法的区别。很多人在这条路走了许久,走了很远,可为什么却甚少见成效?甚至象您说的乃至会走不下去?事实上许多人都在这路上的某地折回了、放弃了。那么我们怎样来剖析这种挖掘数据的做法、怎样来检讨这种做法的缺陷呢?
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    这段话很不错。

    个人认为是应该先有策略基础扎实的交易理念,也就是说,在根据这个理念编写交易系统之前,就要肯定这个策略是一定可以盈利的,然后,再进行历史数据和实时数据的测试。反之,就要出大问题。

    那么,什么样的策略一定可以持续盈利的呢? 有很多,要看哪种适合自己了,比如趋势跟踪就是一种。

    你对这个策略能够盈利的信念有多深,执行系统的决心和纪律就有多强大。
     
  5. Loveice老大打那么多字在外人看来是不容易,但是他这么多年泡在网上,打字的速度未必见得比一般人慢,你看他还画图哪

    我看citron悟得太快,未必是真悟。粗看了这个贴子,觉得照这个逻辑悟下去,我相信他有90%以上的可能性会在某一天又会觉得突飞猛进的大悟:搞什么断裂带、牛熊转换,都是多此一举,只多不空、定期定投、一路死多下去才是终极(没有嘲笑他的意思,对很多人来说,这确实是正确的终极)。

    大家信不信啦?
     
  6. 盈利大的可怕
    这样的系统真的能长时间不失效么
     
  7. 感谢顶帖的兄弟,让我这样的新人能有机会看到这么精彩的帖子 :)

    citron兄所说的断裂带,我称之为拐点,是不是更直观一点?A股里面,对于上证指数,从2001年之后我可以比较清楚地找到大级别的拐点,2001年的顶,2005年的底,2007年的顶,都很清楚,但是在2008年的底,就不象前面三个那样清晰。我不知道是因为市场环境的变化导致我的方法失效了,还是2008年的底不是真正的最终底部。而且我的这个系统方法,用于A股,尤其是指数,比较准,用于期货、外汇的话,则需要做很大的改动,虽然原理一样,但如果不改动的话,效果很差。所以我有些茫然,不知道自己能不能找到一个系统能够适用于所有的交易品种。寻找这样的系统,如同物理学家寻找一个终极公式来描述宇宙中的所有运动变化。
     
  8. 不断修改不断测试,截至今天投入测试的资金收益在137%左右(这个投入资金比较少),和测试结果相比差的远(软件现在已经用的私有软件,策略群不断在更新)。绩效么,目前远没有我抓大趋势的主账户多。

    看海洋里面自动系统交易高手太多走的太超前了,俺都不敢说话了,赶紧追啊
     
  9. 能一直不做进化而能持续盈利的很少很少,那种长周期的策略需要更多的历史观和信念来支撑,外加一个条件-----投入的资金不影响你的生活水准,否则你坚持不下来
     
  10. 谢谢Motter老大的指点,俺还真有过这种想法,不但是想法而且很早就一直在做,不过做的不是证券
     
  11. 所以我这个野路子发这个帖子最大的收获是知道必须有反馈形成闭环。。。 。。。
     
  12. 嗯,俺不知道俺的做法是不是优化,因为我觉得俺寻找策略的过程就是个优化的过程,只留下自己认为是最好的策略,这也是种优化,不是么?所以我有时候也很困惑-----也许在俺淘汰掉的策略中会有在今后很长时间里大放异彩的东东,只是俺不知道是哪个。。。 。。。
     
  13. 我想实际跑一下会有很多发现,实际历史回测以及模拟盘的测试盘的测试并不能发现所有的问题,简单几个问题-----极值脉冲的问题,下单速度成交速度并行下单的问题,滑点的的问题。。。。。。,这些问题的都决定了很多逻辑上可靠的策略在实战情况下的不可靠
     
  14. 定义极值脉冲?
     
  15. 正解,脉冲只能用长周期来过滤,不然,实战是会死得很惨的,所以,回测是不可靠的。
     
  16. 大侠,俺只是随口说下,不是啥精确定义哈,您老早就门清,这不是在烤我么?
    俺的意思是相对于自己的操作周期而言,极端时间里以很少的成交量将价格拉上或者打下到极端价位,这样你进单也好平仓也罢,实际上是十分困难的,而且容易导致系统误判,这样在策略中需要增加很多判断和过滤。
    对了大侠,最近做个超短的策略,看最近历史盘口和价位情况需要用到智能联想判断,有没啥好推荐的?(不一定是和交易相关的,纯粹技术方面的有内容的即可,例如语音图像识别啥的,有啥好建议?)
     
  17. 嗯,看你怎么测了,我觉得如果不是真实的交易,你交易的时间粒度越小,市场极值脉冲的影响越大,而目前我能得到的历史数据质量不是很高,所以大时间粒度的要好一些。
    不过我在想怎么利用好这个脉冲,这个在超短里面应该有利用价值
     
  18. o,这个现象我知道,但叫什么真不知道。谢谢!:)

    股票的话,超短策略就放弃吧。其他方面倒是可以搞搞。
     
  19. 非常赞同您的观点。
    虽然我没有任何交易经验,但是我对世界的本质比较了解,想借此进入这个市场试试水~~

    在我看来,任何交易系统都是个非线性的混沌系统。而我发现,大多数人玩的指标,都是确定的、线性的。
    用确定的东西去预测混沌系统,那是注定会失败的。
    也许不断的探索,能找出一种方法,对历史数据获得很好的结果。但是这完全没用,都是马后炮。就好比你事先知道了头奖的号码,然后搞一套很复杂的算法,把头奖号码给算了出来一样,自己骗自己而已。

    检验模型是否有用的办法只有一个:放到实际环境中去用。只有能在现实中稳定持续盈利的模型,才是真正有用的模型。

    考虑到混沌系统的本质,我更多的希望应用概率模型来预测,不过真正做起来困难重重。我尝试了贝叶斯网络,隐马尔可夫链,神经网络,但在具体建模上都有许多许多问题。目前在潜心领悟最大熵定律中...
     
  20. 这个牛系统,现在生存的如何?