综合交易平台技术Q&A

下载了CTP的API，经过几天的分析试验，已经建立了几组最简单的请求/响应。

同时，由于对CTP的理解还不够深入，也遇到了很多问题，比如接口参数与业务场景的对应关系等等。
对此，上期技术是否能提供更多的业务说明资料呢？

此外，不清楚是否是因为使用模拟帐户的原因，在测试过程中，一些响应信息与预期的并不吻合，在这种时候比较难判断是发送的请求信息错误还是CTP的bug。
关于这一点，上期技术能提供更多的技术支持么？比如，类似oracle metalink的一个开放式错误报告平台？

另，再次感谢jovebird最近的帮助！

 

在使用综合交易平台api的过程中，如果大家有什么问题，欢迎在这里讨论。

 

给大家介绍一下，wang.yc汪先生是我们上期技术的资深程序员，对综合交易平台API的使用有很丰富的经验，大家有这方面的问题可以与汪先生进行充分的讨论，谢谢！

 

能否介绍一下C#调用thost api的方法？原理是什么？

 

海洋老大的动作相当之快！
想来也是习惯放google搜的人

 

关于“响应信息与预期的并不吻合”，常见的原因是：
客户端在准备请求参数前没有清0，就开始设置字段，那些没有设置的字段就可能随机数。
服务器会处理所有的请求参数中的字段，这样就导致了预期的记录被过滤掉，或者请求参书不合法导致命令失败，如登入失败，撤单失败等。

 

TraderApi是类，其成员函数无法直接从c#中PInvoke，所以需要新建WIN32 DLL，将Api中的函数全部extern出来，然后再从C#中调用这个新建的DLL。

之前和贵公司的阿华兄聊过，知道你们近期没有公开C#接口的计划，所以只好自己动手搞定了

 

新新手，接触交易才1年多而已，在海洋潜水许久一直不敢造次
才浮上来喘口气，就被海洋老大抓住，以后还要多多关照下

 

多谢汪兄指点，对C本身就不是很熟，估计会问题多多，想来以后还要多亲近

先来两个小问题

1、合约所属的交易所不正确
以下是合约查询结果的一部分数据

Code:

FIELD [CFTDOrderField] START
	[BrokerID][0][2030]
	[InstrumentID][0][a0909]
	[ExchangeID][0][SHFE]
FIELD [CFTDOrderField] END

是模拟帐户的原因么？

2、响应中bIsLast始终为True
以下为报单查询的响应数据

Code:

FTDC PACKAGE HEADER
Version[0X06],Chain[0X43],SequenceSeries[4],TransactionId[0X00008001],SequenceNumber[2]
FieldCount[2],FTDCContentLength[1060],RequestId[4]
FTDC PACKAGE CONTENT START
FIELD [CFTDOrderField] START
	[InstrumentID][0][a1001]
	[InsertDate][0][20090619]
	[InsertTime][0][13:13:26]
FIELD [CFTDOrderField] END
FIELD [CFTDOrderField] START
	[InstrumentID][0][a0909]
	[InsertDate][0][20090619]
	[InsertTime][0][14:38:59]
FIELD [CFTDOrderField] END
FTDC PACKAGE CONTENT END

以下为终端得到的结果

Code:

======>>  QueryOrder OK!!  
InstrumentID:a1001
OrderStatus:AllTraded
bIsLast:True
======>>  QueryOrder OK!!  
InstrumentID:a0909
OrderStatus:AllTraded
bIsLast:True

 

综合交易平台模拟交易系统只配置了一个上期所的交易所系统，所以只有上期所的合约，其他交易所的合约也只是在上期所模拟了一个同样的品种。

bislast标示是否是最后一笔记录，在查询报单时如果有多笔，前面收到的记录应该bislast为0，最后一笔的bislast为1。

 

问题1: 在模拟环境中, 所有的合约都包括在上期所下。
问题2：IsLast表示当前的记录是这次查询的最后一条结果。

 

谢谢汪兄，我再检查一下程序

另外，目前CTP是不是不提供行情数据的回补？
比如我下午登录的时候，回补上午的行情数据

 

目前, 不提供行情数据的回补，只能收到当前最新状态。所以mdapi中不能指定公有流的订阅方式。
用户订阅某个合约的行情后，马上可以收到该合约当前的最新行情，之后如果行情有变化，客户端就会收到更新。

 

无法回补数据，这可能会成为终端开发上的一个很大的问题:o
即需要提供额外的数据回补通道（或者是从第三方导入，或者是终端厂商提供单独的行情服务器）

 

行情不回补数据是可以理解的。