neo_cn的系统交易体验——三年后回头看

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by neo_cn, Feb 26, 2009.

  1. 人性的弱点和风险控制

    有把企业管破产的MBA,但是不是多数,而失败在投机者中占绝对多数。

    我知道我们都在这条路上走了很久,我们的希望是我们的燃料,本能上当我们投入越多,我们就越不容易否定我们的投入,这令我想起我在奥运期间看着巨额浮动亏损,期盼着行情能出现扭转的心情,当损失还小的时候,很容易执行纪律进行止损,当损失太大,就不愿意执行止损了。(那天美元单日涨幅是16年内未见的,而我因为之前的频频遭遇被止损后5分钟就出现期望行情,使我冒险下了不带止损的20%的仓位做空美元,美元一直涨到今天)。

    在这个关乎我们人生的问题上,我们的确应该比下单还冷静去好好思考一下。[/QUOTE]


    克服人性的弱点, 这件事说起来容易做起来难. 用livermore的一句话来说: "做错事, 而不是认赔-才会伤害口袋和心灵". 我没有Neo大哥有那么多年的经验, 只是用TWS做了原油期货一年左右. 但已经深深体会到, 当一个人面对一个变化多端的市场时, 心理的脆弱导致了在冷静时不可能犯的错误-违反原有的交易规则. 想问一下Neo, 你做交易是一个人单独操作呢? 还是有一个风控员在旁边的呢? 我做了一年, 发觉如果有一个不怎么懂投机(也不需要太聪明的)但能不折不扣执行纪律的人做为风险控制员, 应该是极有帮助的. 有时, 人只不过需要有人在准备梦游跳海前, 把自已惊醒而已. 我的QQ: 110440080 希望有时间交流.
     
  2. 再补充一点. 进入这个投机市场的人99%以上都是为了赚钱而来的. 而且大部分人的目的还在于能够获得"财务上的自由". 当然除此之外就是想在交易中想获得成功感, 证明自已是正确的. 所以即使有很好控制能力的人, 也会在行情出现了自已预料不到的方式或者自已预料到了行情的发展但却没能跟上时, 肾上腺素开始大量分泌, 情绪容易产生极大的波动. 做出一些自已都觉得不可恩议的操作.
    但是, 恰恰相反的是, 成功的交易除了有一个良好的交易策略系统外, 执行起来又必须在任何情况下都需要一个对金钱无欲无求的态度, 一个只知道执行, 从而在任何行情变动下, 心脏都不会加速跳动的机器人.

    你们各位XD说说, 这有多难啊!!! 这就是为什么我觉得一定要有一个风控员的重要性. 尤其是一些智商高的崇尚自由主义的个人投机者.
     
  3. 定好规则,止损第一!
     
  4. 文章不错
     
  5. 进入这行不知不觉也有三年时间了,看到这么多人在踊跃发言,分享自己的感悟、心得,也上来谈谈自己的一些想法。
    传说中的圣杯个人认为是不存在的。海龟交易系统在那个年代获得了很大的成功,但是在随后的许多年中出现了重大亏损就是一个很好的例子。
    事实上,这与人们对交易系统过于神化的理解有关,人们会想象着一旦根据历史数据开发出了一个能够持续盈利的模型,比如经过数百次交易的测试后,系统的稳健性就有了保证。其实不论经过多少次交易,稳健性都很难得到证明。比如说你是60分钟的趋势跟随系统,在过去的5年里表现很好,但很可能只是因为在一个更宏观的周期,比如说这5年处于一个长期的上升或下降通道而已,换言之,此时你的交易系统里面已经暗含了这个条件。如果接下来的5年进入一个盘整的长周期,你的系统很可能会崩溃。

    可能有的人会认为,一个60min的交易系统一般只与上一周期240min相关,最多也就是与日线相关,与周线的走势没有太大关系。但是根据我对交易系统的测试结果,在2002-2008年eurusd的这一长周期中,如果选择在60min周期做空eur,即使你的参数经过优化,获利能力也是很低的,反之,如果做多eur,参数不需经过优化系统也具有盈利能力,无非是盈利的多少罢了。

    回到上面说的如果进入一个5年盘整的长周期,你可以选择在60min上趋势跟随,但是你的参数必须做出调整以适应盘整的长周期。而这种周期由于都是以年计,次数太少,注定不可能通过在系统中添加条件来确认,只能够靠主观的判断。

    Neo前面入选C2的那个系统,个人认为只是在那段时间刚好吻合系统的属性,后来的崩溃也是因为市场的环境改变了而系统的参数并未及时作出调整所致。窃以为不进行人工干预,在参数设定后不再调整的系统到最后一定会遭受崩溃的宿命。
     
    yangyutj likes this.
  6. 大道至简~其实很多古人悟出来的道理都是一针见血,而人性使我偏偏不甘如此懒惰~
     
  7. 系统中一些参数的本身也可以系统化。
     
  8. 肾上腺素分泌多了,也就不怎么分泌了,呵呵:D
     
  9. 市场总是在变,那交易系统真的能做到以不变应万变吗?
     
  10. 所言甚是

    这正是一个策略设计者要“思考”原因,而不是只停留在系统测试上面

    几乎所有理工科的学生都可以去测试这些策略,去玩转测试软件

    工具仅是工具而已。

     
  11. 其实,用bootsrap方法,你实验样本次数越多,你获得的均值也就越接近于原样本,毕竟,你还是从已知的样本中无放回的取值。解决的一个方法是,考虑实验结果的显著性水平下的尾部特征。
     
  12. 用bootstrap可以构造多的样本,但如何保证新样本在时间上的连续性?所以还是无用

     
  13. 你真的了解bootstrap吗?
     
  14. 我的意思是:如果你有个1000天的连续数据(比方说),觉得样本数目太少,可以每次采样5%,循环1000次,可以搞一个更大的样本(50000)。在统计学意义上讲,变量在新样本上的分布与原来的小样本不会有什么不同。

    但对于系统测试,这50000个点在时间上是连续的么(is it a time series)?对backtest有用么?

    请指正!

     
  15. 海洋就是高人多啊!没有通知天下的系统。总有人才能合谐,几行代码是不能始终赚钱的
     
  16. 要是几行代码就能够始终赚钱,那才是高人呢~:D
     
  17. 俺现在觉得,要对市场有比较深入的了解后再做系统才会有成效。对做交易系统而言,钱不是第一位的,聪明努力也不是第一位的,idea才是第一位的。聪明并不一定会有idea!


     
  18. 貌似和国内的炒单很像。
     
  19. 不要拿着让你睡不着觉的头寸,不要损失你会很肉疼的钱。

    慢慢来,一夜暴富的神话还有它的另一面。
     
  20. 对市场数据做做统计就会知道其中的道理。