Discussion in 'Excel' started by robinxing, Aug 25, 2008.
计算日累加利润的相关性!是不是错了?是计算方式有问题还是其他问题?
kuhasu进来,这是啥问题阿?
用correl函数是否不够准确呢?两个策略还是存在相当差异的,为什么相关系数这么高呢?
你这么召唤我,我要怎么样才能知道呢,呵呵 今天是我一年来头一次看这个板块儿 做相关性的话,应该没什么问题才对,相关性是1就是说是完全正相关 作投资组合的话,你就麻烦了做分析的话,没准儿你找到了圣杯
公式给你做参考 http://office.microsoft.com/en-us/excel/HP052090231033.aspx
相关性不是用累计利润来计算的
而且,策略的相关性不是用correl来计算的
求策略相关性方面的资料
策略相关性应该怎么算?
策略相关性是否就是收益相关性
建议用收益率 计算 相关性。