用excel计算两个策略的相关度居然是1

Discussion in 'Excel' started by robinxing, Aug 25, 2008.

  1. 计算日累加利润的相关性!是不是错了?是计算方式有问题还是其他问题?
     
  2. kuhasu进来,这是啥问题阿?
     
  3. 用correl函数是否不够准确呢?两个策略还是存在相当差异的,为什么相关系数这么高呢?
     
  4. 你这么召唤我,我要怎么样才能知道呢,呵呵
    今天是我一年来头一次看这个板块儿

    做相关性的话,应该没什么问题才对,相关性是1就是说是完全正相关

    作投资组合的话,你就麻烦了:D做分析的话,没准儿你找到了圣杯:D
     
  5. 相关性不是用累计利润来计算的
     
  6. 而且,策略的相关性不是用correl来计算的
     
  7. 求策略相关性方面的资料:confused:
     
  8. 策略相关性应该怎么算?
     
  9. 策略相关性是否就是收益相关性
     
  10. 建议用收益率 计算 相关性。