那些提出期权理论的牛人,也只是理论上取得了巨大的成就。能不能从这理论中获利?从他们自己的交易来看,乏善可陈。 从理论(哪怕是自己创造的)到稳定盈利之间,有着巨大的鸿沟。 LTCM 不就是有期权理论创始人的加盟吗,后来也是一败涂地。
心理学模型可以用产生式规则来表示,数理统计再金融市场的应用以前看多是纯理论的,估计现在还没有实现把,像钱学森80年代的人工智能以及系统分类,史忠植90年代的基于web数据挖掘金融市场应用, 现在实现难度也大。复杂的巨系统,定性分析和定量分析的整合应用是可以将基本面,技术面进行综合应用的,但数据的收集,基本面数据的量化方式,异构数据库的建立和使用,数据挖掘模型的并窜行组合应用及优化问题。需要的个人知识和精力,以及计算机的运算能力都是我们目前无法达到的。 现实只能是在我们原有的方法和模型上加些条件,提高盈利的概率。
耗散结构论、协同论、突变论以及混沌学等复杂理论中我还是觉得这个协同有实战借鉴价值. 我这本书不知道全不全了,那些理论中有实战价值的这本可以借鉴的. Tonis Vaga_Profiting from Chaos Using Chaos Theory for Market Timing, Stock Selection, and Option Valuation http://pan.baidu.com/share/link?shareid=263281&uk=2016217778
此贴大概是海洋里最好贴之一了。 我是个外行,也略表两句: 就学科来说,已经发展出了金融物理学这样的学科了。 可就应用来说,仍是失败的一个接一个, 还个思路,在学了这些高深数学物理金融之后,可能家里团队进行心理情绪的稳定持续适应训练,成功的可能或更大些