請教Sir fract 目前應用在金融的複雜科學進程如何?

Discussion in 'Model and Algorithm' started by toelf, Aug 2, 2008.

  1. 是啊,但是最初提出基础理论的那几个牛人,确实是天才!后边的人对这些基础性的东西可能也是一知半解,在这种基础上设计出来的产品难免有问题了!
     
  2. 那些提出期权理论的牛人,也只是理论上取得了巨大的成就。能不能从这理论中获利?从他们自己的交易来看,乏善可陈。

    从理论(哪怕是自己创造的)到稳定盈利之间,有着巨大的鸿沟。 LTCM 不就是有期权理论创始人的加盟吗,后来也是一败涂地。
     
  3. 我一向认为quant是不伦不类的职务。:cool:
     
  4. LTCM亏损也不能说它的模型有问题,可能是其他比如风险控制的问题,再说了他们是沃尔玛类型的企业,我们只能算零售或者批发铺子,运营的难度可想而知。
     
  5. 是啊,做自动交易的话,需要太多的数理统计知识,才能构造和检测模型。
    做人工分析的话,确需要的心理学知识来判断市场的情绪是恐慌还是兴奋。
    相信随着对市场的深入,这种思想会越来越强烈。
     
  6. 是啊,心理层面的容易感知到,但是数理层面的太复杂,超过了人的感知,普通人的理性又没有那么强大,所以越是高频越困难!基本面投资需要掌握的信息多,不需要复杂的数理计算,但是难以量化,而且难以重复。
     
  7. 心理学模型可以用产生式规则来表示,数理统计再金融市场的应用以前看多是纯理论的,估计现在还没有实现把,像钱学森80年代的人工智能以及系统分类,史忠植90年代的基于web数据挖掘金融市场应用,
    现在实现难度也大。复杂的巨系统,定性分析和定量分析的整合应用是可以将基本面,技术面进行综合应用的,但数据的收集,基本面数据的量化方式,异构数据库的建立和使用,数据挖掘模型的并窜行组合应用及优化问题。需要的个人知识和精力,以及计算机的运算能力都是我们目前无法达到的。
    现实只能是在我们原有的方法和模型上加些条件,提高盈利的概率。
     
  8. dbs你说的那个似乎过于复杂了,对于一般的投资者就是价格和交易量这两个变量。
     
  9. 价格和成交以及其衍生出来的,技术指标,波浪模式比率,轮廓分布,几何形态,k组逻辑,以上都属于数据分析中分类。
    想要提高分类的概率,可以通过市场和品种的相关来提高,就的应用一些统计,机器学习的知识了。
     
  10. 越走越远
     
  11. 海洋论坛上有这么多数学专家啊
     
  12. 总算看完了这个贴, 顶一下。
     
  13. 耗散结构论、协同论、突变论以及混沌学等复杂理论中我还是觉得这个协同有实战借鉴价值.

    我这本书不知道全不全了,那些理论中有实战价值的这本可以借鉴的.
    Tonis Vaga_Profiting from Chaos Using Chaos Theory for Market Timing, Stock Selection, and Option Valuation
    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=263281&uk=2016217778
     
  14. 这个帖子好
     
  15. 海洋里高人多呀,要努力学习一下
     
  16. 此贴大概是海洋里最好贴之一了。
    我是个外行,也略表两句:
    就学科来说,已经发展出了金融物理学这样的学科了。
    可就应用来说,仍是失败的一个接一个,
    还个思路,在学了这些高深数学物理金融之后,可能家里团队进行心理情绪的稳定持续适应训练,成功的可能或更大些
     
  17. 希望高手继续讨论
     
  18. 有关不确定情况下的决策,有没有合适的工具和研究进展?
    [​IMG]
     
  19. 这个帖子好!
     
  20. 兩條均線(也是只有+ - x / ) .